私がスプレッドが広いXMでスキャルピングをする理由

RCIとRSIの違いは? ボリンジャーバンドと組み合わせるべき理由

RCIとRSIの違いは? ボリンジャーバンドと組み合わせるべき理由テクニカル分析
このような方にオススメの記事

・RSIだけの買われすぎ売られすぎの判断に不安がある
・RSIとRCIの違いや具体的な使い方を知りたい

本記事のテーマ

RSIとRCIを使ったスキャルピングFX手法とは

<スキャル歴12年の専業_億トレーダーがお届け>

スキャルピングに限らずテクニカル分析を行う手法を用いるのであればインジケーターが欠かせません。

数あるインジケーターの中でも「RSI」は初心者の方でも簡単に利用でき、使い勝手のよいインジケーターとして知られています。ただ、「RSI」にどのような意味があるのか、また正しい使い方について理解している人はあまり多くないのではないでしょうか。

「RSI」と似た使い方をされる指標が「RCI」です。「RCI」についても漠然と使っているだけで、どのような意味があるのか理解していない方が多いようです。今回はRSIとRCIにどのような違いがあるのか、それぞれの正しい使い方を解説していきます。

さて、実戦のトレードにおいては、RSIとRCIだけではトレードの判断材料として頼りないのが事実です。そこで今回推奨したいのはボリンジャーバンドとの併用です。ボリンジャーバンドを併用することで、精度の高いトレードが可能になり、RSIとRCIをスキャルピングトレードにも活かしやすくなるでしょう。

RSIとRCIの基本情報

RSIとRCIとは

RSIと似た指標にRCIというものがあります。共に「買われすぎ・売られすぎ」の判断をするサインですが、それぞれの特徴や用途に違いがあります。

名前も使用方法も似ていますが、チャートを表示させると違いが分かりやすく、RSIはカクカクと、RCIは滑らかになっていることが確認できます。

RSIとRCIの違い

これは両者で算出方法が異なり、それぞれの指標が表す意味が違うためです。RSIとRCIの数値がそれぞれ何を表すのか確認しておきましょう。

RSIの意味

RSIとは相対力指数のことです。計算式が意味するのは、全体の値幅のうち、値上がり幅がどの程度占めているのかということで

RSIの計算式

RSI(%)=(値上がり幅の合計)×100÷値上がり幅の合計+値下がり幅の合計

RSIの計算結果から分かることは以下の通りです。

RSIの計算結果でわかること

・相対的に見て相場がどちらに傾いているのか
・全体値幅に対して上昇値幅がどのくらいなのか
スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

RSIは過去の相場に対して相対的でシンプルな軸で判断する

RCIの意味

RCIは順位相関指数のことです。設定期間と価格に順位を付けるところからスタートします。現在に近い期間から1・2・3、価格には終値の高いものから1・2・3と順番を付けます。

つまり、RCIでは「価格と期間」という2つの順番が相関しているか・逆相関しているかを見ることになります。

スキャルピングFX大辞典_OK博士

期間と価格の順位が同じになれば順相関(+100%)

期間と価格の順位が反対になれば逆相関(-100%)

例えば、7月1日~3日の日足を見たときに、3日の価格が最も高く、2日が2番目、1日が最も安い場合は、日付と価格の順位が完全に一致するので、RCIの値は+100%となります。

RCIの値動きの特徴

・価格が連続的に上昇する場面で+100%に近づく
・価格が連続的に下落する場面で-100%に近づく
・レンジ相場では-50%~50%の間で上下動する                                
スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

RCIは日付と価格を順位付けするので強いトレンドに敏感に反応する

RSIとRCIの違い       

RSIRCI
意味過去の値動きに対してどれだけ上昇したか過去の期間と価格の相関度合
数値の範囲0%~100%-100%~+100%
価格への反応反応しにくい反応しやすい
動きかくかくなめらか

RSIとRCIはどちらも市場の買われすぎ・売られすぎを判断するのに用いられますが、算出方法が異なるため、ラインの形状が異なります。

特にRSIとRCIの上限・下限付近に注目するとその違いが良く分かります。RCIの方がより早く、より長い時間、上限値・下限値付近に張り付いていることが分かります。

RSIとRCIのタイミングの違い

RCIの方がトレンド発生の始まりを捉えやすいため、トレンド相場ではRCIの方が使いやすいと考えるトレーダーが多いようです。

スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

トレンド相場ではRCIがおすすめ!

一般的なRSIの使い方

「反発ポイント」を示すRSI

RSIとは相場の買われ過ぎと売られ過ぎを表すオシレータータイプのインジケーターで、相場が反転するポイントでエントリーする目安を教えてくれます。

一般的にRSIは「売られすぎているから買おう」、「買われぎているから売ろう」といった逆張りの判断を行うツールとして使用されます。

RSIとは

一般的には、70%を超えれば買われすぎなので売りシグナル、30%を下回れば売られすぎなので買いシグナルを示すとされています。

つまり、このRSIの特性上、「RSIを反発ポイントを見分けるツールとして使う場合はレンジ相場が有効」となります。過熱感が出たら元に戻るという動きでレンジ相場を形成している場面では、一般的なRSIの使い方で反転するタイミングを推測できます。

ただし、相場には一方向に勢いを持ってトレンドを形成する場面も多くあります。トレンド相場において、RSIで逆張りを行うと上手くトレードすることはできません。

スキャルピングFX大辞典_やれやれ悩む博士

一般的なRSIの使い方は、あまり効果的とは言えないんだ

トレンド相場は大きな利益を上げる絶好のチャンスとなるので、RSIの逆張りに固執するとチャンスを逃してしまうばかりか大きな損失を出すことにもなりまねません。

スキャルピングで使うRSIの考え方

本来は「トレンドの強さ」を測るRSI

RSIに素直に従い「70%を超えたから(反転を狙った)売りでエントリー」等の判断をしていると、エントリーが早すぎたり、または反転せずにトレンドを強めることが多くあります。

スキャルピングFX大辞典_博士指し棒

RSIを「逆張りインジケーター」として使うと裏切られる場面が多い

その理由は、「もともとRSIはトレンドの強さを示すインジケーター」であったという事実にあります。つまり、RSIは相場の流れにのった順張り投資(トレンドフォロー)をサポートするツールとして使う方が精度が上がるのです。

その根拠は、RSIを算出する際の計算式からも見て取れます。RSIの計算とは、設定した数値の期間中にどれだけ上昇もしくは下降したのかを算出します。

RSIの計算式

・A=設定した期間の上昇分
・B=設定期間の下落分
・RSI = A÷(A+B)×100

これだけではわかりにくいので具体例で考えてみましょう。

例えば、RSIの期間を5日間にしていたとし、通貨ペアの状況が次の通りだったとします。

RSIの期間が5日間だった場合の例

1日目 : 前日比 +2
2日目 : 前日比 -3
3日目 : 前日比 +1
4日目 : 前日比 -4
5日目 : 前日比 +5

この場合のRSIは、(2+1+5)÷(8+7)×100=8÷15×100=約53%となります。

このように、RSIは設定した数値の期間中にどれだけ上昇もしくは下降したのかを教えてくれるものなので、数値が高ければ上昇トレンドを作っていると考え、50%を超えた場合は上昇圧力が強まっていると考えます。

「買われすぎ」が上昇トレンドを生む背景

以上のように、「一般的なRSIの使い方」と「私がスキャルで使うRSI」とではまったく逆の方向感となってきます。

RSIの使い方の注意点

一般的なRSI:数値が70%以上なら売り 30%以下なら買い
スキャルでのRSI:数値が50〜70%以上なら買い 30〜50%以下なら売り

ただし、この場合……

スキャルピングFX大辞典_不安お兄さん

なぜ買われすぎの状態(RSIが70%以上)なのに上昇トレンドが生まれるの?

となりますよね。

それには「買われすぎ=売りポジションの損失が膨らんでいる」という背景があるからです。

RSIが70%以上の場面とはすでにある程度の上昇が進んだ状態でなり、売りポジションを持っていたトレーダーにとっては含み損が膨らんでいる状態でもあります。つまり、買われすぎの状態は「売りポジションが決済(反対売買)されやすい状態」と考えます。

売りポジションの損切りが上昇方向の力となり、損切りが遅れたトレーダーの含み損が膨らむことで、さらに反対売買を誘発する状態となります。

このように、「損切り(反対売買)→上昇→損切り(反対売買)→上昇」の流れができ、買われすぎと思われた状態でも上昇トレンドが続くことがあります。

スキャルピングFX大辞典_OK博士

スキャルでは、損切りが多発する「小さなパニック状態」を狙う!

短い時間の中で発生するこのトレンドはスキャルパーにとっては絶好の稼ぎ場となるため、RSIで見える「売り買いの傾き」は重要な情報となります。

RSIよりRCIがおすすめな理由

RSI単体では相場を把握できない

損切りがトレンドを強めるということをご理解いただけたでしょう。

ただし、同時に……

スキャルピングFX大辞典_不安お兄さん

利益確定の売りも発生するから、やっぱり「買われすぎ」が出たら下降トレンドに反転するんじゃないの?

と思った方も多いと思います。その通りです。

「買われすぎ」で損切りが発生する場面では同時に利確も生まれおり、利益確定による売り圧力が勝った場合にトレンドは反転します。

スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

売り買いの強弱がぶつかり合っている場面ではレンジ相場に。
その均衡が破れるとトレンド相場になる。

FXの相場は、水平線の付近や指標発表時など重要な局面でのみトレンドを持つと考えられており、基本的には方向感を持たないランダムウォーク理論で動いています。それはつまり、ランダムな動きをしている方向感のない時でもインジケーターはシグナルを発すると言うことです。

その中でも特にRSIが出すシグナルは相場を把握する情報としては不正確な場面があります。

先ほどページ上部でご紹介したチャートの例でも、RSIは70%と30%のラインを行き来しているにも関わらず相場としては上昇トレンドを作っています。

RSIの矛盾点

つまり、「一般的なRSIの使い方」はレンジ相場では価値を発揮するものの、それ以外の場面では信用に値しないと言えます。

そこで、RSIともう一つインジケーターを組み合わせてこの弱点を克服した手法を紹介します。

RCIの方がトレンドを捉えやすい

一方でRCIはトレンドが発生しているときは、大きく上下することはなく、+100近く、-100近くに張り付いていることが多くなります。

トレンドが発生してすぐの段階で、すぐに+100近く、-100近くに値が動くので、トレンド発生のタイミングを見極めやすいのが特徴です。

スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

RCIは価格の上がり始め、下がり始めを捉えるのが得意な指標なんだ

チャートのように上昇トレンドが発生し始めると、RCIはすぐに+100に近づいていきます。

上昇トレンド中のRCI

また、上昇トレンド中に一時的に下落したときでも、RCIの値はそれほど落ちることなく+の値をキープし続けています。こうしたことから、トレンド相場で順張りを行うのに適性のあるインジケータと言えるのです。

RSIとボリンジャーバンドの組み合わせ方

ボリバンも「トレンド把握」のインジケータ

本来はトレンドの強さを知るインジケーターであるRSIですが、RSI単体では相場の大きな方向感を読みづらいという弱点を補うために、ボリンジャーバンドとの組み合わせをお勧めします。

ボリンジャーバンドとは

奇しくもボリンジャーバンドもRSIと同じく逆張り向きのインジケーターと言われていますが、実はボリンジャーバンドも順張りに使うのが本来の使い方です。(製作者のジョンボリンジャー氏がそのように述べています。)

なお、ボリンジャーバンドは決められた期間内の標準偏差を表すインジケーターです。

レベルは1〜3σ(−1〜−3σ)まであり、1σから−1σに収まる確率は65%程度・2σから−2σは95%・3σから-3σは99%程度とされています。

ボリンジャーバンドのセンターバンドとは

これを偏差値で表すと、1σから−1σは偏差値40〜60であり、大体の人間が当てはまるものと考えて下さい。2σから−2σは偏差値30〜70であり大多数の人が当てはまります。3σから−3σは偏差値が20や80となり、異常な数値を出した者も含めて当てはまります。

つまり、バンドの中心部分に注文ボリュームが集まっており、±2σや±3σとセンターバンドから離れるほどに損切りとしての決済が増えることが想定できます。

なお、ボリンジャーバンドをもう少し詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

例えば、ー2σレベルのバンドの付近で売りをしていた方の損切りは画像の赤色部分にまとまっていることが想像できます。

損切りが集まるエリア

このように基本はバンド内に収まるが、バンドからはみ出た場合は貯まっていた損切りが売りを加速させて大きく伸びる傾向にあります。

つまり、ボリンジャーバンドのバンド外(損切りライン)が抵抗線のような役割となり、ブレイクした途端にトレンドが走り出すという場面がよくあります。これをRSIと合わせると相場の状況判断が可能となります。

具体的にはボリンジャーバンドが±2σや±3σのバンドを超えた時は大きく伸びる時であり、そこでRSIが反応していればトレンドが生まれる可能性は高まります。

このように、2つのインジケーターを組み合わせることでトレンドを掴める確度が上がります。

RSIとボリバンを組み合わせたトレード例

それでは、実際にRSIとボリンジャーバンドを組み合わせてスキャルピングをしてみます。

スキャルピングFX大辞典_OK博士

正しい順序を覚えておこう!

組み合わせ方の正しい手順

①ボリンジャーバンドの±2σを超えた
②RSIが同方向に伸びているかを確認
③エントリーの準備&トレード

下記のチャートではボリンジャーバンドの+2σのバンドを超えたことが確認できます。その場合は次にRSIの反応を見ます。

ボリンジャーバンドのバンドを超えた側にRSIのパーセンテージ(ここでは50%以上)が動いていれば、トレンドが発生する可能性が高いのでエントリーの準備をします。

RSIとボリンジャーバンドのシグナル

上記のチャートを見た場合、一般的なRSIの考え方では70%を超えているので「買われすぎ=売りエントリー」の判断となります。

しかし、ボリンジャーバンドと組み合わせることで「買いが買いを呼び、損切りの反対売買がさらに買いを押し上げる」という状況に気がつくと思います。

RCIとボリンジャーバンドの組み合わせ方

RSI同様に、RCIでもボリンジャーバンドと組み合わせることによって、トレンドの判断が行いやすくなります。

特にトレンドが発生したときボリンジャーバンドに現れる特有の現象「バンドウォーク」に注目して活用方法を考えていきます。

スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

バンドウォークとは、上昇トレンドでは+2σライン、下落トレンドでは-2σラインに沿うように値動きすることを意味するんだ

バンドウォークとRCI

チャートでは、+2σに沿うようにバンドウォークが発生しており、上昇トレンドが発生していることが確認できます。このバンドウォークが発生している期間を見極めるのにRCIが有効となるのです。

バンドウォーク発生時のRCI

上昇トレンドでバンドウォーク発生 +100%付近で張り付き
下落トレンドでバンドウォーク発生 -100%付近で張り付き

RCIのスキャルピングFXでの使い方

押し目買い・戻り目売りを待つ

スキャルピングは、ほかのトレードスタイルよりも細かい値幅を狙っていく手法です。そのため、トレンド発生時だけでなく、小さな押し目や小さな戻り目もエントリーポイントとなります。

まずはRCIで+100%付近、-100%付近に張り付いていることを確認し、バンドウォーク発生を見極めます。

ミドルバンドで押し目買い

次に、ボリンジャーバンドとローソク足の位置関係に注目して、押し目や戻り目を探していきます。チャートでは+1σとミドルバンドで押し目ポイントを確認することができます。

押し目と戻り目の見極め方

押し目=ボリバン+1σ、ミドルバンド
戻り目=ボリバン-1σ、ミドルバンド
スキャルピングFX大辞典_〇博士

トレンド中の細かい値幅も狙えるのがスキャルならではの魅力!

レンジブレイクを狙う

次にレンジ相場のブレイクを狙っていく方法を考えていきます。

レンジ相場の最中は値動きの方向感がなく相場は力を溜めている状態と考えてください。レンジをブレイクすると一瞬でブレイクした方向に値動きする傾向があります。

スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

ダマシが多いので、RCIを使って見極めよう

レンジブレイクすると、RCIは+100%、-100%付近に張り付きます。ただ、レンジブレイクの根拠として、RCIだけでは弱いので、水平線のブレイクやボリンジャーバンドのバンドウォークをブレイクのサインとするとよいでしょう。

レンジブレイクの根拠

①レンジ下限の水平線下抜け
②バンドウォーク
③RCI-100%付近張り付き

チャートではレンジを下方向にブレイクしており、ブレイク後下落トレンドが発生していますが、3つの根拠を持って下落と判断することができます。

RCIの使い方

なるべく多くの根拠を見つけてエントリーしよう!

このように、複数の根拠をもとにエントリーすればトレードの精度を高めることができます。

まとめ

今回はRSI とRCIの違い、さらにボリンジャーバンドを組み合わせたスキャルピング手法について紹介しました。

RSIもRCIも逆張りに使用されるイメージが強いかもしれませんが、利益を上げやすいトレンド相場の順張りで効果を発揮する指標です。

特に短期的な値動きをスキャルピングでは「損切りが作るトレンドを利用した順張り」で活用すべきだと私は考えます。

RSIもRCIも算出方法は全く異なりますが、ボリンジャーバンドとの相性が良く、組み合わせて使用することで上手にトレンド発生を捉えることができます。

ただ、よりトレンド相場向きなのはRCIで、「順張りを行うときRSIかRCIどちらがおすすめですか?」と訊かれれば、私はRCIをおすすめします。